Média Móvel Exponencial - EMA BREAKING DOWN Média Móvel Exponencial - EMA As EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares e são usadas para criar indicadores como a divergência de convergência média móvel (MACD) eo oscilador de preço percentual (PPO). Em geral, as EMA de 50 e 200 dias são usadas como sinais de tendências de longo prazo. Traders que empregam análise técnica encontrar médias móveis muito útil e perspicaz quando aplicado corretamente, mas criar havoc quando usado de forma inadequada ou são mal interpretados. Todas as médias móveis normalmente utilizadas na análise técnica são, pela sua própria natureza, indicadores atrasados. Conseqüentemente, as conclusões tiradas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar sua força. Muitas vezes, quando uma linha de indicadores de média móvel fez uma alteração para refletir uma mudança significativa no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar este dilema em certa medida. Porque o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, ele abraça a ação de preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido. Isto é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada de negociação. Interpretando a EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para mercados de tendências. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. A linha de indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de baixa. Um comerciante vigilante não só prestar atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, à medida que a ação de preço de uma forte tendência de alta começar a se nivelar e reverter, a taxa de mudança da EMA de uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha de indicador se aplana ea taxa de mudança seja zero. Devido ao efeito retardado, por este ponto, ou mesmo algumas barras antes, a ação do preço deve já ter invertido. Portanto, segue-se que a observação de uma diminuição consistente da taxa de variação da EMA poderia ser utilizada como um indicador que pudesse contrariar o dilema causado pelo efeito retardado das médias móveis. Usos comuns do EMA EMAs são comumente usados em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e para avaliar a sua validade. Para os comerciantes que negociam intraday e mercados em rápido movimento, o EMA é mais aplicável. Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, uma estratégia de comerciantes intraday pode ser a negociação apenas a partir do lado longo em um gráfico intraday. Moving Médias Os maiores lucros de negociação são geralmente feitas em fortemente tendências mercados e os Melhor maneira de detectar tendências e mudanças nas tendências, é pelo uso de médias móveis. As médias móveis são preços médios de um título ou índice durante um intervalo de tempo específico que é atualizado continuamente. Como os preços são médios, as flutuações diárias são amortecidas em uma linha mais suave que melhor representa a tendência atual. A força da tendência é indicada pela inclinação da média móvel, especialmente as médias móveis de longo prazo. Médias móveis também são usados em outros indicadores técnicos, como Bandas Bollinger, envelopes e indicadores de movimento direcional. Médias Móveis Simples (SMA) Uma média móvel simples (SMA) é simplesmente a média dos preços de um título ou índice em um período de tempo específico, como 5, 10, 20 ou 50 dias. Eles são chamados de médias móveis, porque eles são calculados para cada dia de negociação para o período anterior, então no final de um dia de negociação, o último dia é adicionado, enquanto o dia mais antigo da média anterior é descartado. A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento, mas podem ser baseadas em preços de abertura, alta, baixa ou média. Seja qual for o preço escolhido deve ser usado consistentemente para dar a melhor indicação de tendência. Por exemplo, para calcular uma média móvel simples de 10 dias, que pode ser denominada como SMA (10), com base nos preços de fechamento, são adicionados os preços de fechamento dos últimos 10 dias e depois divididos por 10. Após o próximo dia de negociação, O dia mais antigo da média anterior é substituído pelo último dia. Preço no Dia k Número de Dias Exemplo - Cálculo de uma Média Móvel Simples Se os últimos 3 preços de fechamento de uma ação são 9, 11 e 12. qual é sua média móvel simples de 3 dias SMA (3) (9 11 12) 3 32 3 10.67 Como uma média móvel simples é apenas uma média em que o último valor é adicionado eo primeiro valor é descartado para cada dia, uma média móvel simples também pode ser calculada usando uma função média de planilhas. Assim, com o Microsoft Excel, essa média móvel pode ser calculada assim: SMA (3) MÉDIA (9,11,12) 10.67 As variáveis de entrada para a função MÉDIA podem ser referências a células com preços de ações importados, o que torna seu cálculo ainda mais fácil . Como as médias móveis são baseadas em dados de um período anterior, são indicadores atrasados. Eles só podem indicar uma tendência que já está no lugar. As médias móveis baseadas em períodos de tempo mais curtos refletem mais de perto a tendência atual subjacente, mas também são mais sensíveis à volatilidade dos mercados, o que pode gerar muitos sinais falsos. Gráfico da Dow Jones Industrial Average (DJIA) de 5 de março de 2007 a 3 de março de 2009, mostrando as médias móveis de 50 dias, 20 dias e 5 dias. Observe que a média móvel de 5 dias acompanha o DJIA muito mais próximo do que as outras médias móveis. Para minimizar sinais falsos, especialmente em um mercado whipsaw que negocia dentro de um intervalo estreito, múltiplas médias móveis de intervalos de tempo diferentes são usados em conjunto. Traders muitas vezes usam crossovers. Onde o gráfico da média móvel mais curta atravessa uma média móvel mais longa, como uma boa indicação de uma nova tendência. Os comerciantes costumam usar os crossovers como um sinal de compra ou venda e como um bom preço para definir paradas de arrasto. Assim, se a média móvel mais curta cruza acima da média de longo prazo, então isso indica um início de uma tendência de alta, enquanto uma cruz descendente pode indicar o início de uma tendência de baixa. No entanto, mesmo crossovers podem dar sinais falsos, particularmente em whipsaw mercados, médias móveis, portanto, são frequentemente utilizados com outros indicadores técnicos como uma confirmação da mudança de tendência. Médias móveis exponenciais (EMA) O problema com médias móveis simples é que o dia o mais adiantado do período de tempo tem o mesmo peso na média que o dia o mais recente. Se o dia mais cedo foi volátil, mas o mercado recentemente se acalmou, então o dia volátil terá uma grande influência sobre a média sabido como um efeito drop-off que não melhor representa o mercado atual. Para corrigir esta anomalia, utilizam-se médias móveis exponenciais (EMA), onde maior peso é dado aos preços mais recentes. Esse maior peso faz com que a EMA siga os preços subjacentes mais de perto a maior parte do tempo do que o SMA da mesma duração. Embora as médias móveis possam ser calculadas de muitas maneiras diferentes, o método tradicional de calcular a EMA é adicionar um dia adicional à média móvel simples, mas dar mais peso ao último dia. Assim, para uma média móvel de 10 dias, a EMA utiliza 11 dias, com o último dia dado um peso de 211 da média, o que equivale a 18,18. A fórmula para calcular o peso do último dia é: Corrente de peso 2 (Número de dias em média móvel 1) Uma vez que a soma de todos os pesos deve ser igual a 100, os pesos dos 10 dias precedentes devem ser iguais: Peso MA 100 Peso Corrente Para este exemplo, o peso dos 10 dias anteriores é 100 - 18,18 81,82. Assim, a fórmula para calcular a média móvel exponencial é: EMA Último dia Peso Último dia Preço Peso da média móvel exponencial anterior Média móvel exponencial anterior Assim, se a ação XYZ tivesse uma média móvel de 10 dias de ontem. E as ações fechadas às 26 hoje, então: EMA XYZ 26 18,18 25 81,82 4,73 20,46 25,18 Para cada dia de negociação, a EMA anterior é usado para calcular a nova EMA, por isso, se no dia 12, as ações XYZ fechado em 27. então o novo EMA é igual a: EMA XYZ 27 18,18 25,18 81,82 4,91 20,60 25,51 Existem muitas variações da média móvel exponencial. Muitas dessas variações baseiam seus cálculos do EMA na volatilidade do mercado. Estratégias de Negociação Usando Médias Móveis e Crossovers As médias móveis podem ser facilmente calculadas usando uma planilha ou o software de uma plataforma de negociação. A maioria dos principais sites que fornecem preços das ações, como o Yahoo. Google. E Bloomberg. Também fornecem ferramentas de gráficos livres que incluem médias móveis. A maioria dessas ferramentas também permitem que várias médias móveis sejam plotadas nos mesmos SMAs graféficos e EMAs podem ser combinados no mesmo gráfico. Como mencionado anteriormente, as médias móveis podem ser calculadas de muitas maneiras e, da mesma forma, podem ser usadas de muitas maneiras diferentes. Não há provas convincentes de que qualquer método é melhor do que qualquer outro, especialmente porque existem infinitas combinações possíveis de médias móveis e outros indicadores técnicos. O melhor uso das médias móveis é na determinação das tendências. Quanto maior a inclinação da média móvel, maior a força da tendência. Geralmente, os comerciantes escolherão um período de tempo que seja apropriado a seu frame de tempo do investimento. Assim, um comerciante de longo prazo usará uma média de 200 dias ou mais, enquanto um comerciante swing vai usar prazos muito mais curtos. Crossovers de 1 ou mais médias móveis em uma média móvel de longo prazo geralmente significam uma mudança na tendência e também são usados como sinais de negociação ou para definir paradas de arrasto. Outro uso de médias móveis é detectar e lucrar com preços extremos. Os preços que de repente vagueiam longe da média tendem a reverter para a média no curto prazo, especialmente quando não há notícia significativa causando o desvio de preço, para que os comerciantes de curto prazo podem lucrar com esses desvios. Indicador de Convergência-Divergência Média em Movimento (MACD) Uma média móvel não fornece nenhum sinal de negociação e um crossover de 2 ou mais médias móveis pode vir tarde demais para tirar o máximo proveito de uma mudança na tendência. Alguns comerciantes, na esperança de agir cedo para aproveitar os sinais antecipados, olhar para as linhas convergentes para ver se eles são susceptíveis de atravessar ou se as linhas são divergentes, reduzindo a probabilidade de um cruzamento. Mas isso é negociado pela intuição. A convergência ea divergência podem ser quantificadas para gerar um sinal. A convergência é o conjunto de 2 ou mais indicadores. Com médias móveis, poderia ser o sinal de uma mudança iminente na tendência. Divergência é o afastamento de 2 ou mais indicadores. Com as médias móveis, isso indica que a tendência é provável que continue. No entanto, se a divergência é muito forte, então os preços estão provavelmente chegando a um nível extremo e são susceptíveis de puxar para trás no futuro próximo. Uma maneira simples de calcular a convergência e a divergência é subtrair a média móvel de longo prazo da média de curto prazo e depois plotá-la como um gráfico linear. Se a linha se move em direção a zero, então as médias móveis são convergentes e quando eles cruzam, a diferença é zero. Se, no entanto, a diferença está crescendo maior, então as 2 médias móveis são divergentes. Gerald Appel percebeu que traçando a diferença entre as 2 médias móveis contra uma média móvel da diferença, sinais de negociação específicos podem ser gerados. Isso é chamado de média móvel convergência-divergência indicador (aka MACD indicador). Embora a maioria das médias móveis possa ser usada para traçar as médias móveis da segurança, ou a média móvel do indicador MACD, Appel usou a média móvel de 12 e 26 dias para a segurança ea média móvel de 9 dias para O indicador MACD. Isso é mostrado no gráfico do Google (GOOG) abaixo. Observe como o indicador MACD normalmente cruza bem antes das 2 médias móveis da segurança e indica com êxito a mudança na tendência em vários locais. O MACD é ainda um indicador retardado, mas retarda muito menos do que as médias móveis da segurança. Lembre-se, como as médias móveis, o indicador MACD às vezes dá sinais falsos. Gráfico de 1 ano do Google (GOOG) de 14 de março de 2008 a 13 de março de 2009, mostrando as médias móveis de 12 dias e 26 dias acima do gráfico do indicador MACD das médias móveis e do volume. O histograma mostra a diferença entre as 2 médias móveis, que também é traçada como a linha azul no gráfico do indicador MACD, juntamente com a sua média móvel de 9 dias. Observe como as 2 linhas do indicador MACD cruzam bem antes das médias móveis do estoque Googles. BigCharts - Interactive Charting Política de Privacidade Para este assunto Cookies são usados para personalizar conteúdo e anúncios, para fornecer recursos de mídia social e para analisar o tráfego. As informações também são compartilhadas sobre o seu uso deste site com nossos parceiros de mídia social, publicidade e análise. Detalhes, incluindo opt-out opções, são fornecidos na Política de Privacidade. 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Estes são agora considerados métodos básicos atualmente utilizados pelos comerciantes de análise técnica. Análise de gráficos pode ser rastreada até o século 18 Japão, mas como e quando as médias móveis foram aplicadas pela primeira vez aos preços de mercado continua a ser um mistério. Em geral, entende-se que as médias móveis simples (SMA) foram usadas muito antes das médias móveis exponenciais (EMA), porque as EMAs são construídas na estrutura SMA e o continuum SMA foi mais facilmente compreendido para fins de plotagem e rastreamento. Média Móvel Simples (SMA) As médias móveis simples tornaram-se o método preferido para rastrear os preços de mercado porque são rápidos de calcular e fáceis de entender. Os primeiros praticantes de mercado operavam sem o uso de métricas de gráficos sofisticados em uso hoje, então eles dependiam principalmente dos preços de mercado como seus únicos guias. Eles calcularam os preços de mercado à mão, e graficou esses preços para denotar tendências e direção do mercado. Este processo foi bastante tedioso, mas provou ser bastante rentável com a confirmação de estudos futuros. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento em um período de 20 dias e dividir por 20 e em breve. Esta fórmula não é apenas baseada em preços de fechamento, mas o produto é uma média de preços - um subconjunto. As médias móveis são chamadas de movimento porque o grupo de preços usado no cálculo se move de acordo com o ponto no gráfico. Isto significa que os dias velhos são deixados cair em favor de dias novos do preço de fechamento, assim que um cálculo novo é sempre necessário que corresponde ao frame de tempo da média empregada. Assim, uma média de 10 dias é recalculada adicionando o novo dia e deixando cair o 10o dia, eo nono dia é deixado cair no segundo dia. (EMA) A média móvel exponencial tem sido refinado e mais comumente usado desde a década de 1960, graças aos experimentos anteriores praticantes com o computador. A nova EMA se concentraria mais nos preços mais recentes do que em uma longa série de pontos de dados, como a média móvel simples exigida. EMA atual ((Preço (atual) - EMA anterior)) X multiplicador) EMA anterior. O fator mais importante é a constante de suavização que 2 (1N) onde N é o número de dias. Uma EMA de 10 dias 2 (101) 18.8 Isso significa que uma EMA de 10 períodos pondera o preço mais recente 18,8, um EMA de 20 dias de 9,52 e um peso de EMA de 50 dias de 3,92 no dia mais recente. A EMA trabalha ponderando a diferença entre o preço dos períodos atuais e a EMA anterior e adicionando o resultado à EMA anterior. Quanto mais curto o período, mais peso é aplicado ao preço mais recente. Fitting Lines Por estes cálculos, pontos são plotados, revelando uma linha de montagem. Linhas de montagem acima ou abaixo do preço de mercado significam que todas as médias móveis são indicadores de atraso. E são usados principalmente para seguir as tendências. Eles não funcionam bem com os mercados de gama e períodos de congestionamento, porque as linhas de montagem não denotam uma tendência devido a uma falta de maiores ou mais baixos evidentes baixos. Além disso, linhas de encaixe tendem a permanecer constantes sem sugestão de direção. Uma linha de montagem crescente abaixo do mercado significa um longo, enquanto uma linha de montagem caindo acima do mercado significa um curto. (Para obter um guia completo, leia nosso Tutorial de Moving Average.) O objetivo de empregar uma média móvel simples é detectar e mensurar as tendências alisando os dados usando os meios de vários grupos de preços. Uma tendência é manchada e extrapolada em uma previsão. O pressuposto é que os movimentos de tendências anteriores continuarão. Para a média móvel simples, uma tendência de longo prazo pode ser encontrada e seguida muito mais fácil do que uma EMA, com suposição razoável de que a linha de ajuste será mais forte do que uma linha EMA devido ao foco mais longo em preços médios. Um EMA é usado para capturar movimentos de tendência mais curtos, devido ao foco nos preços mais recentes. Por este método, um EMA suposto para reduzir quaisquer defasagens na média móvel simples para que a linha de ajuste vai abraçar os preços mais perto do que uma simples média móvel. O problema com a EMA é o seguinte: o seu propenso a pausas de preços, especialmente durante os mercados rápidos e períodos de volatilidade. A EMA funciona bem até que os preços rompam a linha de montagem. Durante os mercados de maior volatilidade, você poderia considerar o aumento da duração do termo médio móvel. Pode-se até mudar de um EMA para um SMA, uma vez que o SMA suaviza os dados muito melhor do que um EMA devido ao seu foco em meios de longo prazo. Indicadores de Tendência Como indicadores de atraso, as médias móveis servem bem como linhas de suporte e resistência. Se os preços despencarem abaixo de uma linha de 10 dias de ajuste em uma tendência ascendente, as chances são boas de que a tendência de alta pode estar diminuindo, ou pelo menos o mercado pode estar se consolidando. Se os preços quebrar acima de uma média móvel de 10 dias em uma tendência de baixa. A tendência pode estar diminuindo ou se consolidando. Nestes casos, empregue uma média móvel de 10 e 20 dias em conjunto e aguarde a linha de 10 dias cruzar acima ou abaixo da linha de 20 dias. Isso determina a próxima direção de curto prazo para os preços. Para períodos de longo prazo, observe as médias móveis de 100 e 200 dias para direções de longo prazo. Por exemplo, usando as médias móveis de 100 e 200 dias, se a média móvel de 100 dias cruza abaixo da média de 200 dias, sua chamada cruz de morte. E é muito bearish para preços. Uma média móvel de 100 dias que ultrapassa uma média móvel de 200 dias é chamada de cruz de ouro. E é muito otimista para os preços. Não importa se um SMA ou um EMA é usado, porque ambos são indicadores de tendência seguinte. É apenas a curto prazo que a SMA tem ligeiros desvios em relação à sua contraparte, a EMA. Conclusão As médias móveis são a base da análise de gráficos e séries temporais. As médias móveis simples e as médias móveis exponenciais mais complexas ajudam a visualizar a tendência alisando os movimentos de preços. A análise técnica é por vezes referida como uma arte em vez de uma ciência, que levam anos para dominar. (Saiba mais em nosso Tutorial de Análise Técnica.) Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida.
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