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Hedging THE HEDGE Registrado em Maio de 2007 Estatuto: Membro 149 Posts Time-Series EURUSD dividido por USDCHF dá RATIO1 (indicador de download abaixo) Time-Series GBPUSD dividido por AUDUSD dá RATIO2 (indicador de download abaixo) Time-Series RATIO1 dividido por RATIO2 dá RATIO Indicador abaixo) COMPARAR A RELAÇÃO EURUSDUSDCHF À RELAÇÃO GBPUSDAUDUSD RATIO2. EXEMPLO DA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO NA RELAÇÃO 1 VS. RATIO2 DÁ CORRELAÇÃO NEGATIVA OU POSITIVA. - A CORRELAÇÃO É UM DOS REQUISITOS PARA ESCONDER A RAZÃO PARA ESTA ESTRATÉGIA: APÓS FAZER PAIRS-TRADING PARA UM QUANDO ENTENDI QUE VEZES VOCÊ ENTRA EO LUCRO É NEGATIVO ENTRE DOIS INSTRUMENTOS INDIVIDUAIS, E CANCELAR PARA FORA QUE O RISCO É CULTIVAR O HEDGE , De modo que uma relação é negativa enquanto a outra relação é positiva. EXEMPLO, NORMALMENTE VOCÊ HEDGE EURUSD COM GBPUSD, COMPRAR EURUSD E VENDER GBPUSD OU VICE VERSA, DEPENDING NA RELAÇÃO. AGORA SUPORTE O HEDGE VAI CONTRA VOCÊ, E VOCÊ É NEGATIVO EM SEU LUCRO. AQUI ESTÁ AQUI ONDE O OUTRO HEDGE SERÁ POSITIVO. ASSIM A HEDGE O HEDGE, EU OBSERVEI QUE RATIO1 VS. RATIO2 TEM NEGATIVEPOSITIVE CORRELATION, QUE SIGNIFICA QUANDO A RATIO DA RATIO1 RATIO2 ESTÁ 2 DESVIOS PADRÃO DE MEAN, VOCÊ: VENDER RATIO1 E VENDA RATIO2 (correlação negativa, relação que toca a faixa de bollinger superior, overbought) COMPRA RATIO1 E COMPRAR RATIO2 (correlação negativa, RATIO1 E VENDA RATIO2 (correlação positiva, relação está tocando a banda mais baixa do bollinger, oversold) RATIO DA VENDA E RATIO2 DA COMPRA (correlação positiva, relação está tocando a faixa de bolling superior, overbought) ASSIM SE EXEMPLO SE A RELAÇÃO DA RATIO1 RATIO2 É OVERBOUGHT NA CORRELAÇÃO NEGATIVA, VOCÊ VENDA RATIO1 E VENDE RATIO2 QUE IGUAL, VENDA EURUSD, VENDA USDCHF, VENDE GBPUSD, COMPRE AUDUSD. NENHUM STOPLOSS É AJUSTADO, DESDE QUE DOIS INSTRUMENTOS SERÃO POSITIVOS E DOIS SERÃO NEGATIVOS. TAMBÉM, ANTES DA ENTRADA, ANALISE A CORRELAÇÃO ENTRE: EURUSD VS. USDCHF EURUSD VS. AUDUSD GBPUSD VS. AUDUSD USDCHF VS. GBPUSD AUDUSD VS. USDCHF EURUSD VS. GBPUSD NOTA: A ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA PARA CADA ACIMA DEVE SER FEITA EM 15M, 30M, 1H, 4H, 1D POR 30,90.180 PERÍODOS Sair Quando a Relação Retornar ao Meio Estive testando isto e quando você cresce em geral, os retornos são diminuídos , E COM ESTE HEDGE O CONCEITO HEDGE OS RETORNOS SÃO MENOS MENOS, MAS VOCÊ ESTÁ PROTEGIDO CONTRA O LUCRO NEGATIVO NO HEDGE SIMPLES ONDE VOCÊ SÓ VENDE EURUSD E COMPRE GBPUSD. PORQUE COM ESTE: QUANDO RATIO1 É NEGATIVO, O OUTRO RATIO2 É POSITIVO. POR CAUSA DA CORRELAÇÃO NEGATIVA ENTRE RATIO1 E RATIO2. Claro que, se todas as correlações começam a quebrar, e todos os pares começam a balançar como louco, então sim, que é o risco, mas IM ASSUMIR QUE CORRELAÇÃO é elevada em diferentes quadros de tempo. Nota: quando você entra com estes 4 pares, eurusd, usdchf, gbpusd, audusd, note que há correlação entre todos os pares. Eu Eurusd pode ser coberto com usdchf, eurusd pode ser coberto com gbpusd, eurusd pode ser coberto com audusd, gbpusd pode ser coberto com usdchf, e audusd pode ser coberto com usdchf. Assim, em geral, dependendo da correlação entre ratio1 e ratio2, você pode configurar para ser protegido em 4 pares. Abaixo estão os indicadores para esta estratégia: 1. indicador de correlação para ratio1 vs ratio2 2. ratio1 indicador para eurusdusdchf 3. ratio2 indicador para gbpusdaudusd 4. indicador de razão para ratio1ração2. (Eurusdusdchf gbpusdaudusd) 5. modelo para a configuração do indicador, indicadores de correlação tem um bug: setup três indicadores diferentes para a correlação, um para 30 períodos, 90 períodos, 180 períodos, de modo que os frames diferentes do tempo da correlação aparecem 1.when você carrega o Indicador de correlação para relação1 versus razão 2, os valores de correlação não aparecerão imediatamente, você terá que mudar para outro gráfico e esperar por um tick para atualizar os arrays de dados, somente então a correlação será exibida para ratio1 vs. ratio2 . Basicamente mudar para outro gráfico, e depois voltar após as atualizações de dados, e as informações de correlação aparecerão. Ratio1 indicador: Type pair1, type pair2 2. Isso não tem um bug, mas para aplicar bandas de bollinger a esta proporção, você tem que encontrar o indicador de banda bollinger na janela esquerda do METATRADER, em seguida, arraste o indicador BB sobre a janela de razão, E quando as opções aparecerem, selecione os valores apropriados para o período e para as bandas BB aparecer, você deve aplicar: first indicator data quot. Só assim as bandas aparecerão. Ratio2 Tipo de indicador pair1, type pair2 3. você tem que aplicar o mesmo processo de banda BB como no processo anterior. 4. Para aplicar as bandas de bollinger nestes indicadores, aplique os passos acima, encontre o indicador de BB, arraste-o sobre a relação, selecione: primeiro indicador de dados em aplicar a janela. POR FAVOR POST FEEDBACK SOBRE O QUE VOCÊ PENSA E QUE É AS MELHORES REGRAS PARA USAR ESTE SISTEMA. O QUE VOCÊ PENSA SOBRE CULTIVAR O HEDGE, COMPARAR EUROUSDGBPUSD RATIO1 PARA GBPUSDAUDUSD RATIO2. EXEMPLO DA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO NA RELAÇÃO 1 VS. RATIO2 DÁ CORRELAÇÃO NEGATIVA (NÃO SEMPRE). A RAZÃO PARA ESTA ESTRATÉGIA: APÓS FAZER PARCERIAS DE NEGOCIAÇÃO POR UM MESMO QUE EU OBSERVEI QUE VEZES VOCÊ ENTRA EO LUCRO É NEGATIVO ENTRE DOIS INSTRUMENTOS INDIVIDUAIS, E CANCELAR PARA FORA QUE O RISCO É CULTIVAR O HEDGE, DE ASSIM QUE UM PARÉ É NEGATIVO QUANDO O OUTRO É POSITIVO. Parece que uma declaração mais simples de seu modelo é EURUSDAUDUSD. Com efeito, este seria o resultado final do seu sistema. No entanto, os pares anti-correlação clássicos são EURUSDUSDCHF, o que mostra uma melhor relação histórica. Acredito que a melhor estratégia de hedging é o sistema quotstop amp reversequot, que muitos não considerariam uma estratégia de hedging. No entanto, é o melhor hedge, porque envolve o mesmo par de moedas, mas indo com a tendência dentro de um período de tempo específico ou dentro de um intervalo específico pip. Parece que uma declaração mais simples de seu modelo é EURUSDAUDUSD. Com efeito, este seria o resultado final do seu sistema. No entanto, os pares anti-correlação clássicos são EURUSDUSDCHF, o que mostra uma melhor relação histórica. Acredito que a melhor estratégia de hedging é o sistema quotstop amp reversequot, que muitos não considerariam uma estratégia de hedging. No entanto, é o melhor hedge, porque envolve o mesmo par de moedas, mas indo com a tendência dentro de um período de tempo específico ou dentro de um intervalo específico pip. Sim, entendi pensar que desde o gpbusd é cancelada indo long e curta. Mas essas 4 posições só são abertas assim por causa da correlação negativa. Quando a correlação é positiva entre ratio1 e ratio2 ea proporção de ratio1ratio2 é oversold, que é igual a: eurusd longo, gbpusd curto e gbpusd curto, audusd longo. Neste cenário, gbpusd doesnt cancelar, o que você acha sobre este cenário eu não concordo com você sobre a quotstop amp invertei estratégia porque não é uma estratégia de dólar neutro, ea volatilidade não é cancelada. Onde como com curto eurusd e longo gpbusd ou vice-versa. Aberto ao mesmo tempo, a volatilidade é cancelada se a correlação for alta. A outra razão que eu não gosto de estratégias de sentido único é porque eu não posso confiar em um computador com negociação automatizada, porque ele pode explodir a conta. True hedging cancela a volatilidade e me permite confiar em um computador com a negociação. Mas é claro, todos nós temos nossos próprios sistemas, e eu respeito sua opinião sobre a estratégia. Este método soa promissor. Você já fez algum progresso Eu tenho jogado com correlação de EURUSD e GBPUSD com algum sucesso limitado, mas adicionar um terceiro par (AUDUSD) pode reduzir ainda mais o risco se feito corretamente. Eu não tinha pensado em tal coisa. PM-me se você precisar de ajuda com o teste. Eu estarei configurando alguns testes preliminares no Excel para ver qual é o potencial. Sim, eu fiz progresso, basicamente desde gbpusd é cancelado, eu apenas trocar eurusd e audusd quando o indicador ratio1ratio2 é oversold ou overbought (ver gráfico acima). Estou testando este metatrader im, o processo é feito manualmente agora, mas uma vez que eu vejo que ele funciona, automatizá-lo 100. Mas você está falando sobre uma cobertura triangular, da minha experiência não é uma verdadeira cobertura, porque está aberto a Volatilidade de um único par (eurusd ou audusd ou gbpusd). Qualquer um desses não se comportar corretamente pode comer seus lucros facilmente. Com uma cobertura verdadeira, a volatilidade é cancelada, basta esperar até que a correlação mude para fazer lucro. Comprar eurusd, comprar gbpusd, vender gbpusd, comprar audusd. Por isso é o mesmo com comprar eurusd e comprar audusd (porque gbpusd é cancelado por hedging) como se os preços eurusd e audusd desce sim, que é o post original, eu modifiquei os pares para o seguinte. Anteriormente eu postei cobertura do hedge com eurusdgpbusd. E gbpusdaudusd. Gpbusd foi cancelado para fora, desde então, eu encontrei 4 pares diferentes que permitem hedge o hedge, e não têm nenhuma moeda cancelá-lo para fora. Descobri que as relações eurusdusdchf e gbpusdaudusd têm correlação negativa. Esta combinação de pares permite a cobertura do hedge. Quando a relação ratio1 ratio2 é oversold, entre com (long eurusd, long usdchf) vs. (long gbpusd, short audusd). Supondo que a razão1 vs relação2 tenha alta correlação negativa, quando a razão1 é positiva no lucro, a razão2 será negativa no lucro. Desta forma, a cobertura é protegida com uma cobertura. Ofcourse coisas podem dar errado desde 4 diferentes pares são abertas ao mesmo tempo. Observe também que o eurusd é hedge com: usdchf e audusd. E gbpusd é coberto com: audusd e usdchf. Portanto, existe uma alta correlação entre os 4 pares, não apenas ratio1 vs ratio2. Isso deve reduzir o risco ainda mais. Estou certo sobre este conceito baixar dados diários de fechamento de preços de metatrader, os preços de fechamento de importação de eurusd, usdchf, gbpusd, audusd em excel. Divida os preços do eurusd pelos preços do usdchf para obter o ratio1. Divide gbpusd preços por audusd preços para obter ratio2. Divide ratio1 preços por ratio2 preços para obter um HEDGEthe HEDGERATIO. No excel use a função de correlação para executar a análise da correlação em relação1 contra relação2. Para as pessoas que sabem o código parece muito, muito simples de fazer. Qualquer um aqui poderia fazer que houvesse um cara, Trendchaser, que ofered ajuda em outro segmento, mas eu jready allready pediu-lhe para fazer outra estratégia, acho que ele está ocupado. Talvez eu lhe peça para fazer isso. Mas como eu vi em seus gráficos que você já tem indicador para mostrar todos os rácios necessários, não a percepção dos investidores que foram usando Spartan Bolt EA tendem a ser em guerra uns com os outros. Similar aos Spartans, they8217re que lutam a respeito independentemente de it8217s sido lucrative ou mesmo não realmente. Clique aqui para baixar uma nova ferramenta de negociação e estratégia para LIVRE A garantia real que poderia fazer 100-300 em apenas 20 vezes parece não ser possível de acordo com o aspecto prejudicial real afirmando os designers reais associados com o robô automático ths pode certamente obter isso para Com cerca de duzentos investidores que não entendem o que eles estão realizando para pagar o 1300. 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